RIV - aktuální sběr
0598425 - ÚTIA 2025 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jurečková, Jana - Picek, J. - Kalina, Jan
Estimation of Conditional Value-at-Risk in Linear Model.
Combining, Modelling and Analyzing Imprecision, Randomness and Dependence. Cham: Springer, 2024, s. 200-207. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-031-65992-8. ISSN 2194-5357.
[International Conference on Soft Methods in Probability and Statistics 2024 - SMPS 2024 /11./. Salzburg (AT), 03.09.2024-06.09.2024]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA22-03636S
GA ČR(CZ) GA24-11146S
Institucionální podpora: RVO:67985556 ; RVO:67985807
Klíčová slova: conditional-value-at-risk * averaged regression quantile * two-step regression quantile
Obor OECD: Statistics and probability; Statistics and probability (UIVT-O)
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/SI/jureckova-0598425.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-65993-5_24
Trvalý odkaz:
https://hdl.handle.net/11104/0356122
0600155 - ÚTIA 2025 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Jurečková, Jana
The Process Induced by Slope Components of α-Regression Quantile.
Recent Advances in Econometrics and Statistics. Cham: Springer, 2024 - (Barigozzi, M.; Hörmann, S.; Paindaveine, D.), s. 231-240. ISBN 978-3-031-61852-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA22-03636S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Regression quantile * R-estimator * Brownian Bridge
Obor OECD: Statistics and probability
Způsob publikování: Open access
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/SI/jureckova-0600155.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-61853-6_12
Jurečková, Jana
Trvalý odkaz:
https://hdl.handle.net/11104/0357780