Publikace ASEP
0599185 - ÚTIA 2025 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Fišer, Pavel
Co-Jumping of Treasury Yield Curve Rates.
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 28, č. 3 (2024), s. 481-506. ISSN 1081-1826. E-ISSN 1558-3708
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: co-jumps * yield curve * wavelets * high frequency data
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.9, rok: 2024 ; AIS: 0.278, rok: 2024
Způsob publikování: Omezený přístup
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/barunik-0599185.pdf
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2022-0091/html
Trvalý odkaz:
https://hdl.handle.net/11104/0357042