Nápověda

Baruník Jozef

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit všechny roky / Zrušit označení

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0533568 - ÚTIA 2023 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Bevilacqua, M. - Tunaru, R.
Asymmetric Network Connectedness of Fears.
Review of Economics and Statistics. Roč. 104, č. 6 (2022), s. 1304-1316. ISSN 0034-6535. E-ISSN 1530-9142
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Implied Volatility * Asymmetric Connectedness * U.S. Financial Sector
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 8, rok: 2022 ; AIS: 8.761, rok: 2022
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/barunik-0533568.pdf
https://direct.mit.edu/rest/article-abstract/104/6/1304/97705/Asymmetric-Network-Connectedness-of-Fears?redirectedFrom=fulltext
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0311937

0599185 - ÚTIA 2025 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Fišer, Pavel
Co-Jumping of Treasury Yield Curve Rates.
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 28, č. 3 (2024), s. 481-506. ISSN 1081-1826. E-ISSN 1558-3708
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: co-jumps * yield curve * wavelets * high frequency data
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.9, rok: 2024 ; AIS: 0.278, rok: 2024
Způsob publikování: Omezený přístup
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/barunik-0599185.pdf
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2022-0091/html
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0357042

0578729 - ÚTIA 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Bevilacqua, M. - Faff, R.
Dynamic industry uncertainty networks and the business cycle.
Journal of Economic Dynamics & Control. Roč. 159, č. 1 (2024), č. článku 104793. ISSN 0165-1889. E-ISSN 1879-1743
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Financial uncertainty * Industry network * Options market * Business cycle
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 2.3, rok: 2024 ; AIS: 1.153, rok: 2024
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/barunik-0578729.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188923001999?via%3Dihub
Baruník, Jozef
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0347796

0581659 - ÚTIA 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Hanus, Luboš
Fan charts in era of big data and learning.
Finance Research Letters. Roč. 61, č. 1 (2024), č. článku 105003. ISSN 1544-6123. E-ISSN 1544-6131
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Fan charts * Probabilistic forecasting * Machine learning
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 6.9, rok: 2024 ; AIS: 1.076, rok: 2024
Způsob publikování: Omezený přístup
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612324000333?dgcid=author
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/barunik-0581659.pdf
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0349774

0599184 - ÚTIA 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Ellington, M.
Persistence in financial connectedness and systemic risk.
European Journal of Operational Research. Roč. 314, č. 1 (2024), s. 393-407. ISSN 0377-2217. E-ISSN 1872-6860
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Finance * Network connections * Variance decompositions * Persistence * Spectral domain
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 6, rok: 2024 ; AIS: 1.49, rok: 2024
Způsob publikování: Open access
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/barunik-0599184.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221723008640?via%3Dihub
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0357041

0600509 - ÚTIA 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Predicting the volatility of major energy commodity prices: the dynamic persistence model.
Energy Economics. Roč. 140, č. 1 (2024), č. článku 107982. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: persistence heterogeneity * wold decomposition * local stationarity * time-varying parameters
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 14.2, rok: 2024 ; AIS: 2.28, rok: 2024
Způsob publikování: Omezený přístup
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/barunik-0600509.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014098832400690X?via%3Dihub
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0358246

0561032 - ÚTIA 2024 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Nevrla, Matěj
Quantile Spectral Beta: A Tale of Tail Risks, Investment Horizons, and Asset Prices.
Journal of Financial Econometrics. Roč. 21, č. 5 (2023), s. 1590-1646. ISSN 1479-8409. E-ISSN 1479-8417
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: cross-sectional return variation * downside risk * frequency * investment horizons * spectral risk * tail risk
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 1.8, rok: 2023 ; AIS: 1.903, rok: 2023
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2023/E/barunik-0561032.pdf
https://academic.oup.com/jfec/article-abstract/21/5/1590/6605770?redirectedFrom=fulltext&login=true
Baruník, Jozef
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0347210

0599186 - ÚTIA 2025 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Kurka, Josef
Risks of heterogeneously persistent higher moments.
International Review of Financial Analysis. Roč. 96, Part A (2024), č. článku 103573. ISSN 1057-5219. E-ISSN 1873-8079
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Higher moments * Transitory * Persistent * Cross-section of returns
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 9.8, rok: 2024 ; AIS: 1.573, rok: 2024
Způsob publikování: Omezený přístup
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/barunik-0599186.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521924005052?via%3Dihub
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0357044

0599855 - ÚTIA 2026 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Hanus, Luboš
Taming data-driven probability distributions.
Journal of Forecasting. Roč. 44, č. 2 (2025), s. 676-691. ISSN 0277-6693. E-ISSN 1099-131X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: distributional forecasting * machine learning * deep learning * probability * economic time series
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 2.7, rok: 2024 ; AIS: 0.615, rok: 2024
Způsob publikování: Open access
https://library.utia.cas.cz/separaty/2024/E/hanus-0599855.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.3208
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0357455

0640435 - ÚTIA 2026 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hanus, Luboš - Baruník, Jozef
Learning the probability distributions of day-ahead electricity prices.
Energy Economics. Roč. 152, č. 1 (2025), č. článku 108988. ISSN 0140-9883. E-ISSN 1873-6181
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA24-11555S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Distributional forecasting * Deep learning * Probabilistic * Electricity * Energy time series
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 14.2, rok: 2024 ; AIS: 2.28, rok: 2024
Způsob publikování: Omezený přístup
https://library.utia.cas.cz/separaty/2025/E/hanus-0640435.pdf
Trvalý odkaz: https://hdl.handle.net/11104/0371248